关于发布沪深300杠杆指数系列及沪深300指数期货指数系列的公告

  为促进使富有指数系统,为出资者提出新的剖析器和值得买的东西标的,中证指数股份有限公司将于2013年4月3日正式解除沪深300杠杆指数布景及沪深300指数未来的指数布景。编制工程见中证指数股份有限公司网站()。

  中证指数股份有限公司

  2013年3月12日

  附1:

  沪深300杠杆指数布景编制工程

  一、指数选派和指定遗传密码

  二、指数基日及基点

  指数布景以2009年6月30日为基日,以3000点为基点。

  三、指数成份

  指数成份包含标的指数、无风险货币利率及忍受本钱三部门,在内侧地标的指数为沪深300指数。无风险货币利率眼前咨询金融机构人民币借出基准货币利率(六点月里边,含六点月);忍受本钱眼前咨询海内券商融券货币利率,比前述的无风险货币利率高3%。

  四、指数计算

  该指数采取链式计算原理,计算式列举如下:

  在内侧地为第t日指数点位,为t新来一买卖日指数点位,L为杠杆多重的(反向为负)。为第t日沪深300指数屈服,为t新来一买卖日货币利率,为t新来一买卖日忍受本钱(正向杠杆指数不含此项)。

  五、指数成份对准

  当海内市场公允的无风险货币利率及忍受本钱产生多样时,指数将举行应和对准。

  附2:

  沪深300指数未来的指数布景编制工程

  沪深300指数未来的指数布景针对反射经过掌握沪深300指数未来的并逐月宽限的方式举行指数化值得买的东西,因此在此基础上使结合栅栏和做空机制举行杠杆型值得买的东西的战略进项,为海内衍生品值得买的东西因此杠杆值得买的东西提出剖析器和值得买的东西标的。

  一、指数选派及指定遗传密码

  二、指数基点及基日

  指数布景以2010年4月16日为基日,以点为基点。

  三、指数成份

  指数成份包含沪深300指数未来的当月合约及沪深300指数未来的下月合约。

  四、指数计算

  1、宽限价钱稳定

  当指数掌握的沪深300指数未来的当月合约立即成年人的时,需举行宽限开刀。宽限学时为沪深300指数未来的当月合约交割新来的第五的买卖日至第独身买卖日。各买卖说话完毕后当月的合约短期资金市场、60%、40%、20%和0;下月合约持仓比率为20%、40%、60%、80%因此100%。

  2、计算方式

  该指数采取链式计算原理,计算式列举如下:

  在内侧地为第t日的指数点位,k为指数对应杠杆多重的。当指数不存在宽限学时时:Pi,t为指数掌握的沪深300指数未来的合约第t日的计算价钱(close的现在分词形式点位以结算价为准、实时点位以实时成交价为准,下同),Si,t-1为指数掌握的沪深300指数未来的合约第t-1日的结算价。当指数存在宽限学时时:

  在内侧地,P1i,t、S1i,t及φ1i,t为沪深300指数未来的当月合约第t日的计算价钱、结算价及持仓比率;P2i,t、S2i,t及φ2i,t为沪深300指数未来的下月合约的计算价钱、结算价及持仓比率。

  国文选派

  国文缩写

  英文选派

  英文缩写

  指数指定遗传密码

  沪深300两倍杠杆指数

  300两倍

  CSI300 Leveraged 2X Index

  CSI300 L2XI

  H30082

  沪深300反向指数

  300反向

  CSI300 Inversed Index

  CSI300 INI

  H30083

  沪深300反向两倍杠杆指数

  300反两

  CSI300 Inversed 2X Index

  CSI300 IN2XI

  H30084

  国文选派

  国文缩写

  英文选派

  英文缩写

  指数指定遗传密码

  沪深300指数未来的指数

  300期指

  CSI 300 Index Futures Index

  IFI

  H30075

  沪深300指数未来的两倍杠杆指数

  期指两倍

  CSI 300 Index Futures Leveraged 2X Index

  IFL2XI

  H30076

  沪深300指数未来的反向指数

  期指反向

  CSI 300 Index Futures Inversed Index

  IFINI

  H30077

  沪深300指数未来的反向两倍杠杆指数

  期指反两

  CSI 300 Index Futures Inversed 2X Index

  IFIN2XI

  H30078

(责任编辑:
周忠祥)

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